tqsdk

Name: tqsdk
Author: algoderiv

64installs3forks

How to install tqsdk?

algoderiv/agent-skills/tqsdk

$npx -y skills add algoderiv/agent-skills --skill tqsdk

Installs into the current project.

Summary

TianQin SDK (tqsdk) - Python量化交易框架，用于期货/期权/股票交易策略开发、回测与实盘交易

Files · 1

View on GitHub

SKILL.md

1	# TqSdk 开发指南
2
3	TqSdk 是由信易科技开发的开源 Python 量化交易库，基于快期交易及行情服务器体系，支持期货、期权、股票的行情获取、策略开发、回测与实盘交易。
4
5	## 何时使用本技能
6
7	当用户需要以下内容时触发：
8	- 使用 TqSdk 编写量化交易策略
9	- 获取期货/期权/股票实时行情、K线、Tick 数据
10	- 进行策略回测（支持 Tick 级和 K 线级）
11	- 配置实盘交易、模拟交易账户
12	- 使用 TargetPosTask 进行目标持仓交易
13	- 使用技术指标（ta/tafunc）进行策略分析
14	- 使用算法交易模块（TWAP/VWAP）
15	- 调试 TqSdk 异步编程模型相关问题
16
17	## 安装
18
19	```bash
20	# 安装/升级
21	pip install tqsdk -U
22
23	# 国内镜像（推荐）
24	pip install tqsdk -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host=pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
25	```
26
27	环境要求： Python 3, Windows 7+ / macOS / Linux
28	注意： TqSdk 使用 asyncio，部分 IDE（如 Spyder）不支持。推荐使用 VS Code、Cursor、Trae 等支持 asyncio 的 IDE。
29
30	## 核心概念
31
32	### 编程模型
33
34	TqSdk 使用单线程异步模型，核心循环为：
35
36	```python
37	from tqsdk import TqApi, TqAuth
38
39	api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
40
41	# 1. 获取数据引用对象
42	quote = api.get_quote("SHFE.rb2401")
43	klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60)
44
45	# 2. 在循环中等待数据更新
46	while True:
47	api.wait_update()
48	# 3. 使用 is_changing() 判断哪个对象更新了
49	if api.is_changing(quote):
50	print(f"最新价: {quote.last_price}")
51	if api.is_changing(klines):
52	print(f"最新K线收盘价: {klines.close.iloc[-1]}")
53
54	api.close()
55	```
56
57	关键要点：
58	- `get_quote()`、`get_kline_serial()` 等返回的是引用对象，值在 `wait_update()` 时自动更新
59	- 每个引用对象只需调用一次获取函数
60	- `wait_update()` 是阻塞函数，收到数据包才返回
61	- `is_changing()` 判断指定对象在最近一次 `wait_update` 中是否被更新
62
63	### 合约代码格式
64
65	格式：`交易所代码.合约代码`（大小写敏感）
66
67	```python
68	# 期货合约
69	"SHFE.cu2401" # 上期所铜
70	"DCE.m2401" # 大商所豆粕
71	"CZCE.SR401" # 郑商所白糖（注意：郑商所字母大写，三位数字）
72	"CFFEX.IF2401" # 中金所沪深300股指
73	"INE.sc2401" # 上期能源原油
74	"GFEX.si2401" # 广期所工业硅
75
76	# 期权合约
77	"DCE.m2401-C-3500" # 大商所豆粕看涨期权
78	"SHFE.au2404C480" # 上期所黄金看涨期权
79	"CFFEX.IO2402-C-4000" # 中金所沪深300股指期权
80
81	# 主连/指数
82	"KQ.m@CFFEX.IF" # 中金所IF主连合约
83	"KQ.i@SHFE.bu" # 上期所沥青指数
84
85	# 外盘
86	"KQD.m@CBOT.ZS" # 美黄豆主连
87
88	# 跨期组合
89	"CZCE.SPD SR401&SR403" # 郑商所跨期
90	"DCE.SP a2409&a2501" # 大商所跨期
91
92	# 股票（专业版）
93	"SSE.600000" # 上交所浦发银行
94	"SZSE.000001" # 深交所平安银行
95	```
96
97	## 账户类型
98
99	### 模拟交易（免费）
100
101	```python
102	from tqsdk import TqApi, TqAuth
103
104	# 临时模拟账户（程序结束后数据丢失）
105	api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
106
107	# 指定初始资金的模拟账户
108	from tqsdk import TqSim
109	api = TqApi(TqSim(init_balance=100000), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
110	```
111
112	### 快期模拟交易（持久化）
113
114	```python
115	from tqsdk import TqApi, TqKq, TqAuth
116	# 快期模拟账户，数据持久保存，与快期APP互通
117	api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
118	```
119
120	### 实盘交易（专业版）
121
122	```python
123	from tqsdk import TqApi, TqAccount, TqAuth
124	api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
125	```
126
127	### 直连 CTP
128
129	```python
130	from tqsdk import TqApi, TqCtp, TqAuth
131	api = TqApi(TqCtp("tcp://180.168.xxx:41205", "tcp://180.168.xxx:41205", "账号", "密码"),
132	auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
133	```
134
135	### 多账户
136
137	```python
138	from tqsdk import TqApi, TqMultiAccount, TqAccount, TqSim, TqAuth
139	api = TqApi(TqMultiAccount([TqAccount("H海通期货", "账号1", "密码1"), TqSim()]),
140	auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
141	```
142
143	## 行情数据
144
145	### 实时行情
146
147	```python
148	quote = api.get_quote("SHFE.cu2401")
149	# 主要字段：
150	# quote.last_price 最新价
151	# quote.bid_price1 买一价
152	# quote.ask_price1 卖一价
153	# quote.volume 成交量
154	# quote.open_interest 持仓量
155	# quote.upper_limit 涨停价
156	# quote.lower_limit 跌停价
157	# quote.volume_multiple 合约乘数
158	# quote.price_tick 最小变动价位
159	```
160
161	### K线数据
162
163	```python
164	# K线周期以秒数表示，最多获取最后 8000 根
165	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60) # 1分钟线
166	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60*60) # 1小时线
167	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 606024) # 日线
168	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 10) # 10秒线
169
170	# klines 是 pandas.DataFrame，包含列：
171	# datetime, open, high, low, close, volume, open_oi, close_oi
172
173	# 常见用法
174	print(klines.close.iloc[-1]) # 最新K线收盘价
175	ma = klines.close.rolling(20).mean() # 20周期均线
176	print(klines.close.iloc[-3:]) # 最近3根K线收盘价
177
178	# 检测新K线
179	while True:
180	api.wait_update()
181	if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
182	print("新K线产生")
183	```
184
185	### Tick 数据
186
187	```python
188	ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2401")
189	# 返回 pandas.DataFrame，包含 datetime, last_price, volume 等列
190	```
191
192	## 交易操作
193
194	### 下单/撤单
195
196	```python
197	# 限价单
198	order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3, limit_price=4000)
199
200	# 市价单
201	order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3)
202
203	# 等待成交
204	while order.status != "FINISHED":
205	api.wait_update()
206
207	# 撤单
208	api.cancel_order(order)
209
210	# 查看委托单状态
211	# order.status: ALIVE（活跃）/ FINISHED（完成）
212	# order.volume_orign: 委托手数
213	# order.volume_left: 未成交手数
214	```
215
216	### 账户与持仓查询
217
218	```python
219	# 账户资金
220	account = api.get_account()
221	print(account.balance) # 账户权益
222	print(account.available) # 可用资金
223
224	# 持仓查询
225	position = api.get_position("SHFE.rb2401")
226	print(position.pos_long) # 多头持仓
227	print(position.pos_short) # 空头持仓
228	```
229
230	### TargetPosTask 目标持仓
231
232	自动管理下单撤单，调整到目标仓位：
233
234	```python
235	from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask
236
237	api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
238	target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")
239
240	# 设置目标持仓
241	target_pos.set_target_volume(5) # 多头5手
242	target_pos.set_target_volume(-3) # 空头3手
243	target_pos.set_target_volume(0) # 平仓
244
245	# 价格模式
246	target_p

People who liked this also viewed

6 picks

Type

azure-costAzure cost management: query costs, forecast spending, optimize to reduce waste. WHEN: \"Azure costs\", \"Azure bill\", \"cost breakdown\", \"how much am I spending\", \"forecast spending\", \"optimizSkillsJul 2026275k1.3k
pricingWhen the user wants help with pricing decisions, packaging, or monetization strategy. Also use when the user mentions 'pricing,' 'pricing tiers,' 'freemium,' 'free trial,' 'packaging,' 'price increaseSkillsJul 202638k41k
stripe-integrationMulti-harness agentic plugin marketplace for Claude Code, Codex CLI, Cursor, OpenCode, GitHub Copilot, and Gemini CLISkillsJul 202611k38k
startup-financial-modelingMulti-harness agentic plugin marketplace for Claude Code, Codex CLI, Cursor, OpenCode, GitHub Copilot, and Gemini CLISkillsJul 20269.5k38k
tushare-finance专为 Claude Code 设计的 Tushare Pro 金融数据技能包，支持 220+ 个接口，用自然语言获取 A 股行情、财务数据、宏观经济等金融数据。SkillsJul 20265.0k75
azure-pricingFetches real-time Azure retail pricing using the Azure Retail Prices API (prices.azure.com) and estimates Copilot Studio agent credit consumption. Use when the user asks about the cost of any Azure seSkillsJul 20264.5k37k

tqsdk

64installs3forks

View on GitHub

How to install tqsdk?

algoderiv/agent-skills/tqsdk

$npx -y skills add algoderiv/agent-skills --skill tqsdk

Installs into the current project.

Summary

TianQin SDK (tqsdk) - Python量化交易框架，用于期货/期权/股票交易策略开发、回测与实盘交易

Files · 1

View on GitHub

SKILL.md

1	# TqSdk 开发指南
2
3	TqSdk 是由信易科技开发的开源 Python 量化交易库，基于快期交易及行情服务器体系，支持期货、期权、股票的行情获取、策略开发、回测与实盘交易。
4
5	## 何时使用本技能
6
7	当用户需要以下内容时触发：
8	- 使用 TqSdk 编写量化交易策略
9	- 获取期货/期权/股票实时行情、K线、Tick 数据
10	- 进行策略回测（支持 Tick 级和 K 线级）
11	- 配置实盘交易、模拟交易账户
12	- 使用 TargetPosTask 进行目标持仓交易
13	- 使用技术指标（ta/tafunc）进行策略分析
14	- 使用算法交易模块（TWAP/VWAP）
15	- 调试 TqSdk 异步编程模型相关问题
16
17	## 安装
18
19	```bash
20	# 安装/升级
21	pip install tqsdk -U
22
23	# 国内镜像（推荐）
24	pip install tqsdk -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host=pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
25	```
26
27	环境要求： Python 3, Windows 7+ / macOS / Linux
28	注意： TqSdk 使用 asyncio，部分 IDE（如 Spyder）不支持。推荐使用 VS Code、Cursor、Trae 等支持 asyncio 的 IDE。
29
30	## 核心概念
31
32	### 编程模型
33
34	TqSdk 使用单线程异步模型，核心循环为：
35
36	```python
37	from tqsdk import TqApi, TqAuth
38
39	api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
40
41	# 1. 获取数据引用对象
42	quote = api.get_quote("SHFE.rb2401")
43	klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60)
44
45	# 2. 在循环中等待数据更新
46	while True:
47	api.wait_update()
48	# 3. 使用 is_changing() 判断哪个对象更新了
49	if api.is_changing(quote):
50	print(f"最新价: {quote.last_price}")
51	if api.is_changing(klines):
52	print(f"最新K线收盘价: {klines.close.iloc[-1]}")
53
54	api.close()
55	```
56
57	关键要点：
58	- `get_quote()`、`get_kline_serial()` 等返回的是引用对象，值在 `wait_update()` 时自动更新
59	- 每个引用对象只需调用一次获取函数
60	- `wait_update()` 是阻塞函数，收到数据包才返回
61	- `is_changing()` 判断指定对象在最近一次 `wait_update` 中是否被更新
62
63	### 合约代码格式
64
65	格式：`交易所代码.合约代码`（大小写敏感）
66
67	```python
68	# 期货合约
69	"SHFE.cu2401" # 上期所铜
70	"DCE.m2401" # 大商所豆粕
71	"CZCE.SR401" # 郑商所白糖（注意：郑商所字母大写，三位数字）
72	"CFFEX.IF2401" # 中金所沪深300股指
73	"INE.sc2401" # 上期能源原油
74	"GFEX.si2401" # 广期所工业硅
75
76	# 期权合约
77	"DCE.m2401-C-3500" # 大商所豆粕看涨期权
78	"SHFE.au2404C480" # 上期所黄金看涨期权
79	"CFFEX.IO2402-C-4000" # 中金所沪深300股指期权
80
81	# 主连/指数
82	"KQ.m@CFFEX.IF" # 中金所IF主连合约
83	"KQ.i@SHFE.bu" # 上期所沥青指数
84
85	# 外盘
86	"KQD.m@CBOT.ZS" # 美黄豆主连
87
88	# 跨期组合
89	"CZCE.SPD SR401&SR403" # 郑商所跨期
90	"DCE.SP a2409&a2501" # 大商所跨期
91
92	# 股票（专业版）
93	"SSE.600000" # 上交所浦发银行
94	"SZSE.000001" # 深交所平安银行
95	```
96
97	## 账户类型
98
99	### 模拟交易（免费）
100
101	```python
102	from tqsdk import TqApi, TqAuth
103
104	# 临时模拟账户（程序结束后数据丢失）
105	api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
106
107	# 指定初始资金的模拟账户
108	from tqsdk import TqSim
109	api = TqApi(TqSim(init_balance=100000), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
110	```
111
112	### 快期模拟交易（持久化）
113
114	```python
115	from tqsdk import TqApi, TqKq, TqAuth
116	# 快期模拟账户，数据持久保存，与快期APP互通
117	api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
118	```
119
120	### 实盘交易（专业版）
121
122	```python
123	from tqsdk import TqApi, TqAccount, TqAuth
124	api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
125	```
126
127	### 直连 CTP
128
129	```python
130	from tqsdk import TqApi, TqCtp, TqAuth
131	api = TqApi(TqCtp("tcp://180.168.xxx:41205", "tcp://180.168.xxx:41205", "账号", "密码"),
132	auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
133	```
134
135	### 多账户
136
137	```python
138	from tqsdk import TqApi, TqMultiAccount, TqAccount, TqSim, TqAuth
139	api = TqApi(TqMultiAccount([TqAccount("H海通期货", "账号1", "密码1"), TqSim()]),
140	auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
141	```
142
143	## 行情数据
144
145	### 实时行情
146
147	```python
148	quote = api.get_quote("SHFE.cu2401")
149	# 主要字段：
150	# quote.last_price 最新价
151	# quote.bid_price1 买一价
152	# quote.ask_price1 卖一价
153	# quote.volume 成交量
154	# quote.open_interest 持仓量
155	# quote.upper_limit 涨停价
156	# quote.lower_limit 跌停价
157	# quote.volume_multiple 合约乘数
158	# quote.price_tick 最小变动价位
159	```
160
161	### K线数据
162
163	```python
164	# K线周期以秒数表示，最多获取最后 8000 根
165	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60) # 1分钟线
166	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60*60) # 1小时线
167	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 606024) # 日线
168	klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 10) # 10秒线
169
170	# klines 是 pandas.DataFrame，包含列：
171	# datetime, open, high, low, close, volume, open_oi, close_oi
172
173	# 常见用法
174	print(klines.close.iloc[-1]) # 最新K线收盘价
175	ma = klines.close.rolling(20).mean() # 20周期均线
176	print(klines.close.iloc[-3:]) # 最近3根K线收盘价
177
178	# 检测新K线
179	while True:
180	api.wait_update()
181	if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
182	print("新K线产生")
183	```
184
185	### Tick 数据
186
187	```python
188	ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2401")
189	# 返回 pandas.DataFrame，包含 datetime, last_price, volume 等列
190	```
191
192	## 交易操作
193
194	### 下单/撤单
195
196	```python
197	# 限价单
198	order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3, limit_price=4000)
199
200	# 市价单
201	order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3)
202
203	# 等待成交
204	while order.status != "FINISHED":
205	api.wait_update()
206
207	# 撤单
208	api.cancel_order(order)
209
210	# 查看委托单状态
211	# order.status: ALIVE（活跃）/ FINISHED（完成）
212	# order.volume_orign: 委托手数
213	# order.volume_left: 未成交手数
214	```
215
216	### 账户与持仓查询
217
218	```python
219	# 账户资金
220	account = api.get_account()
221	print(account.balance) # 账户权益
222	print(account.available) # 可用资金
223
224	# 持仓查询
225	position = api.get_position("SHFE.rb2401")
226	print(position.pos_long) # 多头持仓
227	print(position.pos_short) # 空头持仓
228	```
229
230	### TargetPosTask 目标持仓
231
232	自动管理下单撤单，调整到目标仓位：
233
234	```python
235	from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask
236
237	api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
238	target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")
239
240	# 设置目标持仓
241	target_pos.set_target_volume(5) # 多头5手
242	target_pos.set_target_volume(-3) # 空头3手
243	target_pos.set_target_volume(0) # 平仓
244
245	# 价格模式
246	target_p

People who liked this also viewed

6 picks

Type