convertible-bond-candlesticks-batch

Name: convertible-bond-candlesticks-batch
Author: FTShare-Lab

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How to install convertible-bond-candlesticks-batch?

ftshare-lab/ftshare-skills/convertible-bond-candlesticks-batch

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批量获取多只可转债 K 线 POST 接口（market.ft.tech，convertible-bond-candlesticks/batch）。用户问多只可转债的 K 线、批量可转债日 K/周 K/月 K/年 K 时使用。必填 --symbols、--interval-unit、--until-ts-millis；可选 --interval-value、--adjust-kind、--since-ts-millis、--limit。

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SKILL.md

1	# 批量可转债 K 线 - 批量查询多只可转债 K 线（convertible-bond-candlesticks/batch）
2
3	## 1. 接口描述
4
5	\| 项目 \| 说明 \|
6	\|------\|------\|
7	\| 接口名称 \| 批量查询多只可转债 K 线 \|
8	\| 外部接口 \| `POST /api/v1/market/data/convertible-bond-candlesticks/batch` \|
9	\| 请求方式 \| POST（JSON body） \|
10	\| 适用场景 \| 一次拉取多只可转债的分/日/周/月/年 K 线。响应为嵌套数组 `[[symbol, K线数组], ...]`。仅接受可转债标的，任一 symbol 非可转债时整体返回系统错误 \|
11
12	## 2. 请求参数
13
14	\| 参数名 \| 类型 \| 是否必填 \| 描述 \| 取值示例 \| 备注 \|
15	\|--------\|------\|----------\|------\|----------\|------\|
16	\| symbols \| string[] \| 是 \| 可转债代码列表 \| 113027.SH,123001.SZ \| 逗号分隔；响应统一规范化为长后缀 \|
17	\| interval_unit \| string \| 是 \| 周期单位 \| Day \| Minute/Day/Week/Month/Year \|
18	\| interval_value \| int \| 否 \| 间隔数值 \| 1 \| 默认 1；Minute+5 表示 5 分钟 K 线 \|
19	\| adjust_kind \| string \| 否 \| 复权类型 \| Forward \| None（默认）/Forward（前复权）/Backward（后复权） \|
20	\| since_ts_millis \| int \| 否 \| 开始时间戳（毫秒） \| 1756700000000 \| 分钟 K 线与 until 跨度 ≤3 天 \|
21	\| until_ts_millis \| int \| 是 \| 结束时间戳（毫秒） \| 1756791000000 \| - \|
22	\| limit \| int \| 否 \| 每个标的返回条数上限 \| 2 \| 未传 since 和 limit 时每个标的默认最多返回 50 根 \|
23
24	## 3. 响应说明
25
26	响应为二元数组列表，每项结构为 `[symbol, K线数组]`：
27
28	\| 字段名 \| 类型 \| 说明 \|
29	\|--------\|------\|------\|
30	\| [0] \| string \| 可转债代码；响应统一使用长市场后缀 \|
31	\| [1] \| array \| 该标的的 K 线数组，字段同单只接口 \|
32
33	K 线单根字段同 `convertible-bond-candlesticks`：open / high / low / close / ts_millis / ts_millis_open / turnover / volume。
34
35	## 4. 调用方式
36
37	```bash
38	python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113027.SH,123001.SZ --interval-unit Day --until-ts-millis 1756791000000 --limit 2
39	python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113027.SH,113028.SH --interval-unit Week --adjust-kind Forward --until-ts-millis 1756791000000 --limit 4
40	```
41
42	`<RUN_PY>` 为主 SKILL.md 同级 `run.py` 的绝对路径。输出 JSON，请求头已内置 `X-Client-Name: ft-claw`。
43
44	## 5. 注意事项
45
46	- `symbols`、`interval_unit`、`until_ts_millis` 必填。
47	- `symbols` 用逗号分隔；任一非可转债标的当前外部接口返回系统错误，不静默过滤。
48	- 响应中的 `symbol` 会规范化为长市场后缀（`.XSHG`/`.XSHE`）。
49	- 分钟 K 线（`interval_unit=Minute`）的 `since/until` 跨度硬限制 ≤3 天。
50	- `interval_value` 仅在 `interval_unit=Minute` 时生效：不传或传 1 为 1 分钟 K，传 5/15/30/60/120 为对应多分钟 K；其他周期忽略该字段。
51	- 多分钟 K 按北京时间的每个交易日分别聚合，不跨交易日；以 5 分钟 K 为例，首根为 09:30—09:35，开高低收取区间首根开盘价、最高价、最低价、末根收盘价，成交量和成交额按区间求和。
52	- 默认不复权（None），`Forward` 前复权、`Backward` 后复权。
53	- 价格字段 JSON 中为字符串以避免精度丢失。

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4
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6	\|------\|------\|
7	\| 接口名称 \| 批量查询多只可转债 K 线 \|
8	\| 外部接口 \| `POST /api/v1/market/data/convertible-bond-candlesticks/batch` \|
9	\| 请求方式 \| POST（JSON body） \|
10	\| 适用场景 \| 一次拉取多只可转债的分/日/周/月/年 K 线。响应为嵌套数组 `[[symbol, K线数组], ...]`。仅接受可转债标的，任一 symbol 非可转债时整体返回系统错误 \|
11
12	## 2. 请求参数
13
14	\| 参数名 \| 类型 \| 是否必填 \| 描述 \| 取值示例 \| 备注 \|
15	\|--------\|------\|----------\|------\|----------\|------\|
16	\| symbols \| string[] \| 是 \| 可转债代码列表 \| 113027.SH,123001.SZ \| 逗号分隔；响应统一规范化为长后缀 \|
17	\| interval_unit \| string \| 是 \| 周期单位 \| Day \| Minute/Day/Week/Month/Year \|
18	\| interval_value \| int \| 否 \| 间隔数值 \| 1 \| 默认 1；Minute+5 表示 5 分钟 K 线 \|
19	\| adjust_kind \| string \| 否 \| 复权类型 \| Forward \| None（默认）/Forward（前复权）/Backward（后复权） \|
20	\| since_ts_millis \| int \| 否 \| 开始时间戳（毫秒） \| 1756700000000 \| 分钟 K 线与 until 跨度 ≤3 天 \|
21	\| until_ts_millis \| int \| 是 \| 结束时间戳（毫秒） \| 1756791000000 \| - \|
22	\| limit \| int \| 否 \| 每个标的返回条数上限 \| 2 \| 未传 since 和 limit 时每个标的默认最多返回 50 根 \|
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24	## 3. 响应说明
25
26	响应为二元数组列表，每项结构为 `[symbol, K线数组]`：
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28	\| 字段名 \| 类型 \| 说明 \|
29	\|--------\|------\|------\|
30	\| [0] \| string \| 可转债代码；响应统一使用长市场后缀 \|
31	\| [1] \| array \| 该标的的 K 线数组，字段同单只接口 \|
32
33	K 线单根字段同 `convertible-bond-candlesticks`：open / high / low / close / ts_millis / ts_millis_open / turnover / volume。
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35	## 4. 调用方式
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37	```bash
38	python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113027.SH,123001.SZ --interval-unit Day --until-ts-millis 1756791000000 --limit 2
39	python <RUN_PY> convertible-bond-candlesticks-batch --symbols 113027.SH,113028.SH --interval-unit Week --adjust-kind Forward --until-ts-millis 1756791000000 --limit 4
40	```
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42	`<RUN_PY>` 为主 SKILL.md 同级 `run.py` 的绝对路径。输出 JSON，请求头已内置 `X-Client-Name: ft-claw`。
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44	## 5. 注意事项
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46	- `symbols`、`interval_unit`、`until_ts_millis` 必填。
47	- `symbols` 用逗号分隔；任一非可转债标的当前外部接口返回系统错误，不静默过滤。
48	- 响应中的 `symbol` 会规范化为长市场后缀（`.XSHG`/`.XSHE`）。
49	- 分钟 K 线（`interval_unit=Minute`）的 `since/until` 跨度硬限制 ≤3 天。
50	- `interval_value` 仅在 `interval_unit=Minute` 时生效：不传或传 1 为 1 分钟 K，传 5/15/30/60/120 为对应多分钟 K；其他周期忽略该字段。
51	- 多分钟 K 按北京时间的每个交易日分别聚合，不跨交易日；以 5 分钟 K 为例，首根为 09:30—09:35，开高低收取区间首根开盘价、最高价、最低价、末根收盘价，成交量和成交额按区间求和。
52	- 默认不复权（None），`Forward` 前复权、`Backward` 后复权。
53	- 价格字段 JSON 中为字符串以避免精度丢失。

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