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--- name: "qmt-docs" type: skill description: "QMT（迅投极速策略交易系统）Python 策略开发完整指南。涵盖策略编写、回测、实盘交易、API参考和代码示例。当用户需要开发 QMT 量化策略、查询 QMT API、从聚宽迁移至 QMT、编写实盘交易程序，或提及 QMT、迅投策略、QMT 回测时使用。" tags: ["QMT", "迅投", "策略开发", "Python", "回测", "实盘交易", "量化交易"] metadata: {"openclaw":{"emoji":"📚","r

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SKILL.md

1	# QMT Python 策略开发知识库
2
3	为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为教程指南和 API 参考两层。
4
5	## 📖 文档结构
6
7	```
8	教程/指南（实践导向）
9	├── overview.md 系统概述、模式选择、入门路径
10	├── execution-mechanisms.md 三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
11	├── backtesting-guide.md 回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
12	├── live-trading-guide.md 实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
13	├── quick-reference.md ★ 常用 API 速查卡片
14	├── best-practices.md 编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
15	├── joinquant-migration.md 聚宽策略迁移至 QMT 指南
16	└── examples/ 代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）
17
18	API 参考（官方完整文档）
19	└── python-innerApi/
20	├── start_now.md 快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例）
21	├── data_function.md 行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数）
22	├── trading_function.md 交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等）
23	├── system_function.md 系统函数（ContextInfo 方法、定时器等）
24	├── callback_function.md 回调函数（account/order/deal/position 主推）
25	├── quote_function.md 引用函数（扩展数据、因子、VBA调用）
26	├── drawing_function.md 绘图函数
27	├── interface_operation.md 界面操作说明
28	├── data_structure.md 数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段）
29	├── enum_constants.md 枚举常量（opType、orderType、委托状态等）
30	├── variable_convention.md 变量约定
31	├── code_examples.md 完整代码示例合集
32	├── user_attention.md 用户注意事项
33	└── question_answer.md 常见问题
34
35	数据字典
36	└── dict/ 各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等）
37	```
38
39	## 🚀 使用引导
40
41	### 按场景选择入口
42
43	\| 场景 \| 首先阅读 \| 然后查阅 \|
44	\|------\|---------\|---------\|
45	\| 新手入门 \| `overview.md` → `execution-mechanisms.md` \| `quick-reference.md` \|
46	\| 编写回测策略 \| `backtesting-guide.md` \| `examples/backtest.md` \|
47	\| 编写实盘策略 \| `live-trading-guide.md` \| `examples/live-trading.md` \|
48	\| 查询 API 用法 \| `quick-reference.md`（速查） \| `python-innerApi/data_function.md` 等（完整参数） \|
49	\| 从聚宽迁移 \| `joinquant-migration.md` \| `overview.md` \|
50	\| 代码质量优化 \| `best-practices.md` \| `examples/` \|
51	\| 数据结构查询 \| `python-innerApi/data_structure.md` \| `python-innerApi/enum_constants.md` \|
52
53	### 快速查找路径
54
55	```
56	需要看函数怎么用？
57	→ quick-reference.md（常用函数精简版）
58	→ python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档）
59	→ python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档）
60	→ python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法）
61
62	需要看完整代码？
63	→ python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集）
64	→ examples/（精选示例）
65
66	需要查字段含义？
67	→ python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义）
68	→ dict/（各品种数据字典）
69
70	遇到报错/问题？
71	→ python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ）
72	→ python-innerApi/user_attention.md（注意事项）
73	```
74
75	## 🔧 关键速查
76
77	### 编码规范
78	```python
79	#coding:gbk # 必须在文件第一行
80	```
81
82	### 核心概念
83	\| 概念 \| 说明 \|
84	\|------\|------\|
85	\| handlebar \| K线驱动（回测推荐） \|
86	\| subscribe \| 事件驱动（仅实盘，高频） \|
87	\| run_time \| 定时触发（监控场景） \|
88	\| quicktrade=0 \| 等待K线完成再下单（逐K线模式） \|
89	\| quicktrade=2 \| 立即下单（不需要等待） \|
90	\| 最小单位 \| 100 股 \|
91
92	### 最常用代码
93	```python
94	# 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True）
95	data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=bar_date,
96	period='1d', count=100, subscribe=False)
97	close_list = list(data[stock].iloc[:, 0])
98
99	# 获取全推实时行情
100	tick = C.get_full_tick(['600000.SH'])
101	price = tick['600000.SH']['lastPrice']
102
103	# 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式）
104	passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)
105
106	# 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式）
107	passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '策略名', 2, '备注', C)
108
109	# 查询持仓
110	holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')
111	holds_dict = {f'{p.m_strInstrumentID}.{p.m_strExchangeID}': p.m_nVolume for p in holds}
112
113	# 查询账户可用资金（单位：分）
114	cash = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'account')[0].m_dAvailable
115	```
116
117	## ⚠️ 使用注意事项
118
119	1. 编码声明：文件首行必须是 `#coding:gbk`，不可省略
120	2. 位置参数：`get_market_data_ex` 的前两个参数 `fields` 和 `stocks` 必须用位置参数，不能用 `fields=` 或 `stocks=`
121	3. subscribe 参数：回测必须 `False`，实盘使用 `True`
122	4. 账号类型：`get_trade_detail_data` 的第二个参数：股票用 `'stock'`，两融用 `'credit'`
123	5. 金额单位：`m_dAvailable` 等金额字段单位是分，需 `/100` 转换为元
124	6. 数量单位：股票交易必须是 100 的整数倍
125	7. 实盘限制：`subscribe` 和 `run_time` 仅支持实盘，不支持回测

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1	# QMT Python 策略开发知识库
2
3	为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为教程指南和 API 参考两层。
4
5	## 📖 文档结构
6
7	```
8	教程/指南（实践导向）
9	├── overview.md 系统概述、模式选择、入门路径
10	├── execution-mechanisms.md 三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
11	├── backtesting-guide.md 回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
12	├── live-trading-guide.md 实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
13	├── quick-reference.md ★ 常用 API 速查卡片
14	├── best-practices.md 编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
15	├── joinquant-migration.md 聚宽策略迁移至 QMT 指南
16	└── examples/ 代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）
17
18	API 参考（官方完整文档）
19	└── python-innerApi/
20	├── start_now.md 快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例）
21	├── data_function.md 行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数）
22	├── trading_function.md 交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等）
23	├── system_function.md 系统函数（ContextInfo 方法、定时器等）
24	├── callback_function.md 回调函数（account/order/deal/position 主推）
25	├── quote_function.md 引用函数（扩展数据、因子、VBA调用）
26	├── drawing_function.md 绘图函数
27	├── interface_operation.md 界面操作说明
28	├── data_structure.md 数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段）
29	├── enum_constants.md 枚举常量（opType、orderType、委托状态等）
30	├── variable_convention.md 变量约定
31	├── code_examples.md 完整代码示例合集
32	├── user_attention.md 用户注意事项
33	└── question_answer.md 常见问题
34
35	数据字典
36	└── dict/ 各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等）
37	```
38
39	## 🚀 使用引导
40
41	### 按场景选择入口
42
43	\| 场景 \| 首先阅读 \| 然后查阅 \|
44	\|------\|---------\|---------\|
45	\| 新手入门 \| `overview.md` → `execution-mechanisms.md` \| `quick-reference.md` \|
46	\| 编写回测策略 \| `backtesting-guide.md` \| `examples/backtest.md` \|
47	\| 编写实盘策略 \| `live-trading-guide.md` \| `examples/live-trading.md` \|
48	\| 查询 API 用法 \| `quick-reference.md`（速查） \| `python-innerApi/data_function.md` 等（完整参数） \|
49	\| 从聚宽迁移 \| `joinquant-migration.md` \| `overview.md` \|
50	\| 代码质量优化 \| `best-practices.md` \| `examples/` \|
51	\| 数据结构查询 \| `python-innerApi/data_structure.md` \| `python-innerApi/enum_constants.md` \|
52
53	### 快速查找路径
54
55	```
56	需要看函数怎么用？
57	→ quick-reference.md（常用函数精简版）
58	→ python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档）
59	→ python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档）
60	→ python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法）
61
62	需要看完整代码？
63	→ python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集）
64	→ examples/（精选示例）
65
66	需要查字段含义？
67	→ python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义）
68	→ dict/（各品种数据字典）
69
70	遇到报错/问题？
71	→ python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ）
72	→ python-innerApi/user_attention.md（注意事项）
73	```
74
75	## 🔧 关键速查
76
77	### 编码规范
78	```python
79	#coding:gbk # 必须在文件第一行
80	```
81
82	### 核心概念
83	\| 概念 \| 说明 \|
84	\|------\|------\|
85	\| handlebar \| K线驱动（回测推荐） \|
86	\| subscribe \| 事件驱动（仅实盘，高频） \|
87	\| run_time \| 定时触发（监控场景） \|
88	\| quicktrade=0 \| 等待K线完成再下单（逐K线模式） \|
89	\| quicktrade=2 \| 立即下单（不需要等待） \|
90	\| 最小单位 \| 100 股 \|
91
92	### 最常用代码
93	```python
94	# 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True）
95	data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=bar_date,
96	period='1d', count=100, subscribe=False)
97	close_list = list(data[stock].iloc[:, 0])
98
99	# 获取全推实时行情
100	tick = C.get_full_tick(['600000.SH'])
101	price = tick['600000.SH']['lastPrice']
102
103	# 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式）
104	passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)
105
106	# 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式）
107	passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '策略名', 2, '备注', C)
108
109	# 查询持仓
110	holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')
111	holds_dict = {f'{p.m_strInstrumentID}.{p.m_strExchangeID}': p.m_nVolume for p in holds}
112
113	# 查询账户可用资金（单位：分）
114	cash = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'account')[0].m_dAvailable
115	```
116
117	## ⚠️ 使用注意事项
118
119	1. 编码声明：文件首行必须是 `#coding:gbk`，不可省略
120	2. 位置参数：`get_market_data_ex` 的前两个参数 `fields` 和 `stocks` 必须用位置参数，不能用 `fields=` 或 `stocks=`
121	3. subscribe 参数：回测必须 `False`，实盘使用 `True`
122	4. 账号类型：`get_trade_detail_data` 的第二个参数：股票用 `'stock'`，两融用 `'credit'`
123	5. 金额单位：`m_dAvailable` 等金额字段单位是分，需 `/100` 转换为元
124	6. 数量单位：股票交易必须是 100 的整数倍
125	7. 实盘限制：`subscribe` 和 `run_time` 仅支持实盘，不支持回测

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